PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF provides developed-market equity exposure aligned with a net-zero pathway.

Эмитент
Desjardins
Дата выпуска
27 сент. 2018 г.
Категория
Foreign Large Cap Equities, Sustainable, Multi-factor
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с DRFD.TO:
DRFD.TO с DANC.TODRFD.TO с DCG.TODRFD.TO с DCP.TODRFD.TO с DCS.TODRFD.TO с DRFE.TODRFD.TO с DRFG.TODRFD.TO с DRFU.TODRFD.TO с DRMC.TODRFD.TO с DRMD.TODRFD.TO с DRMU.TO

Доходность

График доходности DRFD.TO

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции DRFD.TO — CA$33. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции DRFD.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,739.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) показал доход в 11.73% с начала года и 25.48% за последние 12 месяцев.

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
8.76%
С начала года
11.73%
1 год
25.48%
3 года*
21.56%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DRFD.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DRFD.TO закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.63%6.14%-9.85%7.10%1.72%4.25%0.18%11.73%
20254.30%2.75%1.61%1.83%4.81%0.56%0.85%3.29%1.62%1.57%1.07%2.56%30.23%
20241.10%1.51%6.65%-2.10%3.85%0.67%1.87%0.17%2.05%-1.76%-0.04%1.71%16.52%
20232.69%2.06%1.56%2.89%-3.87%4.25%-0.34%-1.47%0.17%-4.70%6.51%2.96%12.80%
2022-5.35%-1.11%-2.60%-1.52%-1.79%-6.68%-0.96%1.25%-1.96%-1.10%4.96%6.12%-10.88%
20211.77%-1.06%1.61%2.51%-1.74%2.82%2.30%1.65%-0.18%-4.09%0.85%3.34%9.94%

Метрики бенчмарка

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF has an annualized alpha of 8.19%, beta of 0.11, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2018.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.21%) than losses (45.50%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
8.19%
Бета
0.11
R²
0.03
Участие в росте
48.21%
Участие в снижении
45.50%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DRFD.TO имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DRFD.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFD.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFD.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFD.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFD.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFD.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.80

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.53

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.53

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

9.36

-0.93

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
ДивидендCA$0.78CA$0.80CA$0.60CA$0.45CA$0.52CA$0.52CA$0.52CA$0.48CA$0.13

Дивидендный доход

2.38%2.68%2.55%2.17%2.74%2.38%2.55%2.34%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.54
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.80
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.60
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.52
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF показал максимальную просадку в 25.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-25.18%март 2020 г.
1mo 6d9mo 15d
10mo 21dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Обвал COVID2020
-22.31%сент. 2022 г.
11mo 23d1y 5mo
2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-13.78%апр. 2025 г.
21d29d
1mo 20dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-11.85%март 2026 г.
21d2mo 27d
3mo 18dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г.
—
-10.41%янв. 2019 г.
3mo 7d3mo 23d
7moсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
—

Показатели просадок

DRFD.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-48.87%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.17%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-19.59%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-23.14%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.43%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-9.63%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.47%

+0.56%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DRFD.TO

Добавьте Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DRFD.TO