PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-2.71%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.58% соответственно.

DREIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
19.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
10.91%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий DREIX и SSGLX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DREIX
DFA World Core Equity Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

DREIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.56

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.12

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

7.90

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Корреляция

Корреляция между DREIX и SSGLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и SSGLX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.43%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и SSGLX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-35.88%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.22%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-30.08%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-35.88%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.87%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-8.32%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.84%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и SSGLX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 4.80%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.44%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.02%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.49%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

14.49%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.15%

+0.27%