Сравнение DRDR.L с XLVS.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 6.90%/yr for XLVS.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -1.70%.
DRDR.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам DRDR.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -1.70% | 6.60% | 3.94% | -3.52% | 8.96% | 28.78% | 8.75% | 15.96% | 10.49% | 11.39% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and XLVS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between DRDR.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DRDR.L и XLVS.L
Секторы
DRDR.L
XLVS.L
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DRDR.L
XLVS.L
Технологии
DRDR.L
XLVS.L
-
Промышленность
DRDR.L
XLVS.L
-
Сырьевые материалы
DRDR.L
XLVS.L
-
Финансовые услуги
DRDR.L
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
DRDR.L
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
DRDR.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
DRDR.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
DRDR.L
-
XLVS.L
-
Недвижимость
DRDR.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
DRDR.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
XLVS.L
Сравнение DRDR.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDR.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.46 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDR.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.46 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.70 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и XLVS.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -24.30% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.67% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -19.70% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -19.70% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -5.07% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -4.78% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.68% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и XLVS.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.57% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.37% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.57% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 15.06% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.42% | +2.16% |
Сравнение комиссий DRDR.L и XLVS.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и XLVS.L
Ни DRDR.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and XLVS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор