PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDR.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDR.L с IUVF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) are both exchange-traded funds - DRDR.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 16.97%/yr for IUVF.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IUVF.L.

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 46.62%.

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

IUVF.L

1 день
-0.97%
1 месяц
16.86%
С начала года
46.62%
6 месяцев
49.54%
1 год
90.82%
3 года*
29.97%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDR.L и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%48.69%8.88%2.12%23.69%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		46.62%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-5.36%22.90%-7.17%10.45%

Correlation

The correlation between DRDR.L and IUVF.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.56

The correlation between DRDR.L and IUVF.L shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRDR.L и IUVF.L

Секторы
DRDR.L
IUVF.L

Здравоохранение

98.0%
7.9%

Технологии

1.2%
50.9%

Промышленность

0.4%
6.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Здравоохранение

DRDR.L
98.0%
IUVF.L
7.9%

Технологии

DRDR.L
1.2%
IUVF.L
50.9%

Промышленность

DRDR.L
0.4%
IUVF.L
6.4%

Сырьевые материалы

DRDR.L
0.4%
IUVF.L
1.4%

Финансовые услуги

DRDR.L
0.2%
IUVF.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

DRDR.L
0.1%
IUVF.L
3.6%

Коммуникационные услуги

DRDR.L

-

IUVF.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

DRDR.L

-

IUVF.L
7.6%

Энергетика

DRDR.L

-

IUVF.L
2.7%

Недвижимость

DRDR.L

-

IUVF.L
1.6%

Коммунальные услуги

DRDR.L

-

IUVF.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Доходность на риск

DRDR.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDR.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDR.LIUVF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
5.93

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
7.82

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.05

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

15.82

-14.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

61.43

-57.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDR.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDR.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IUVF.L равного 5.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDR.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDR.LIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

5.93

-4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.06

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и IUVF.L

Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки IUVF.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и IUVF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDR.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-31.83%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-5.71%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-20.13%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-20.13%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-0.97%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-5.67%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.47%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и IUVF.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDR.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.56%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.10%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.24%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.94%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.43%

+0.15%

Сравнение комиссий DRDR.L и IUVF.L

DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и IUVF.L

Ни DRDR.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DRDR.L and IUVF.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.

DRDR.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IUVF.L is Large Cap Value Equities. DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.20% for IUVF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и IUVF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор