Сравнение DRDR.L с IHCU.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.70%/yr vs 6.73%/yr for IHCU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у IHCU.L с доходностью 5.35%.
DRDR.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам DRDR.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 7.13% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and IHCU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between DRDR.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
IHCU.L
Сравнение DRDR.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDR.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.03 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.06 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и IHCU.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке IHCU.L в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -38.44% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.54% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -23.98% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -23.98% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -2.26% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -9.78% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.63% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и IHCU.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.92%, в то время как у iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.51% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 11.29% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.29% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.32% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 18.56% | +3.97% |
Сравнение комиссий DRDR.L и IHCU.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и IHCU.L
Ни DRDR.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and IHCU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор