Сравнение DRCU.TO с VBU.NEO
DRCU.TO (Desjardins RI Active Canadian Bond - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DRCU.TO is a Sustainable fund actively managed by Desjardins, while VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). DRCU.TO is actively managed, while VBU.NEO is passively managed. Over the past 5 years, DRCU.TO returned 0.58%/yr vs -1.35%/yr for VBU.NEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRCU.TO и VBU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCU.TO показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VBU.NEO с доходностью -0.77%.
DRCU.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
VBU.NEO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам DRCU.TO и VBU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCU.TO Desjardins RI Active Canadian Bond - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 0.39% | 3.11% | 5.29% | 6.29% | -11.24% | -3.01% | 7.92% | 8.54% | 0.21% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -0.77% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | 1.45% |
Correlation
The correlation between DRCU.TO and VBU.NEO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between DRCU.TO and VBU.NEO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCU.TO vs. VBU.NEO — Ранг доходности на риск
DRCU.TO
VBU.NEO
Сравнение DRCU.TO c VBU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Active Canadian Bond - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRCU.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCU.TO | VBU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.92 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCU.TO и VBU.NEO
Максимальная просадка DRCU.TO за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки VBU.NEO в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCU.TO и VBU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCU.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -19.34% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.08% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.71% | -5.94% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -18.44% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -8.25% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -5.32% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.20% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCU.TO и VBU.NEO
Текущая волатильность для Desjardins RI Active Canadian Bond - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRCU.TO) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что DRCU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCU.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.23% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 3.71% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.45% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.30% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 5.94% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCU.TO и VBU.NEO
Дивидендная доходность DRCU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VBU.NEO в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCU.TO Desjardins RI Active Canadian Bond - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.62% | 3.34% | 2.87% | 2.69% | 2.67% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.67% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
DRCU.TO and VBU.NEO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRCU.TO is categorized as Sustainable, while VBU.NEO is Total Bond Market. They also come from different issuers: Desjardins and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для DRCU.TO и VBU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор