Сравнение DRAY с FIYY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 2.34% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between DRAY and FIYY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
DRAY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRAY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и FIYY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -2.51% | -55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -1.91% | -47.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -1.50% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 4.95% | +37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 4.95% | +37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 4.95% | +37.32% |
Сравнение комиссий DRAY и FIYY
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и FIYY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and FIYY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор