PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAY с ACII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAY и ACII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DRAY

1 день
0.59%
1 месяц
3.07%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-29.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACII

1 день
0.47%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAY и ACII


Correlation

The correlation between DRAY and ACII is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF

Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF

Доходность на риск

Сравнение DRAY c ACII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAY vs. ACII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRAYACIIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.13

-3.57

+2.44

Просадки

Сравнение просадок DRAY и ACII

Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ACII в -1.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ACII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRAYACIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-1.27%

-56.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-0.80%

-47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-0.50%

-30.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAY и ACII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRAYACIIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.72%

8.49%

+32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

8.49%

+32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.72%

8.49%

+32.23%

Сравнение комиссий DRAY и ACII

DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACII в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAY и ACII

Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности ACII в 0.73%


Часто задаваемые вопросы


DRAY and ACII have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.

DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 0.73% for ACII.

They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.79% for ACII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAY и ACII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор