PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с ASET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с ASET

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET).

DRAI и ASET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ASET - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Фонд был запущен 23 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и ASET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASET

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и ASET

2026 (YTD)
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-2.99%
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund		0.00%

Сравнение комиссий DRAI и ASET

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с IYLDDRAI с RAAX
Часто сравнивают с ASET:
ASET с MOODASET с NRIIXASET с GABFASET с NFRAASET с SCHDASET с GALASET с RLY

Доходность на риск

DRAI vs. ASET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASET
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c ASET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIASETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. ASET - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIASETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

—

—

Просадки

Сравнение просадок DRAI и ASET

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и ASET.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIASETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

0.00%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

0.00%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

0.00%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и ASET

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIASETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

0.00%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

0.00%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

0.00%

+16.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и ASET

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund		0.00%0.00%0.00%