PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DR7E.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DR7E.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, DR7E.DE returned 18.20%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DR7E.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 41.08%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%2.14%

Correlation

The correlation between DR7E.DE and SEC0.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.81

The correlation between DR7E.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

DR7E.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
5.89

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
5.86

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.75

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

14.81

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.61

52.61

-28.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 3.67, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

5.89

-2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.17

-0.88

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DR7E.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-39.35%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-12.90%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-39.35%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.85%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-11.85%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.64%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) составляет 9.64%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DR7E.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

13.13%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

25.14%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

32.42%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

29.95%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

29.95%

-4.94%

Сравнение комиссий DR7E.DE и SEC0.DE

DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и SEC0.DE

Ни DR7E.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DR7E.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

DR7E.DE is categorized as Technology Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DR7E.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DR7E.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор