Сравнение DR0.DE с ASML
DR0.DE (Deutsche Rohstoff AG) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. DR0.DE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DR0.DE returned 24.45%/yr vs 33.20%/yr for ASML. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DR0.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DR0.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DR0.DE показывает доходность 125.71%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 57.01%. За последние 10 лет акции DR0.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 24.45% против 33.20% соответственно.
DR0.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 19.18%
- С начала года
- 125.71%
- 6 месяцев
- 135.82%
- 1 год
- 212.14%
- 3 года*
- 66.78%
- 5 лет*
- 52.41%
- 10 лет*
- 24.45%
ASML
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 57.01%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 33.20%
Сравнение доходности по годам DR0.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR0.DE Deutsche Rohstoff AG | 125.71% | 60.69% | 3.83% | 30.99% | 30.57% | 138.82% | -42.67% | 11.20% | -27.54% | -21.96% |
ASML ASML Holding N.V. | 57.01% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between DR0.DE and ASML is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.10 |
The correlation between DR0.DE and ASML shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DR0.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
DR0.DE
ASML
Сравнение DR0.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Rohstoff AG (DR0.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DR0.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.43 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.66 | 7.42 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.29 | 18.95 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DR0.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 2.99 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.54 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DR0.DE и ASML
Максимальная просадка DR0.DE за все время составила -75.09%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR0.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DR0.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.09% | -58.22% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -16.25% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -46.09% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -49.06% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.35% | -49.06% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -13.93% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 6.35% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DR0.DE и ASML
Deutsche Rohstoff AG (DR0.DE) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 13.99% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DR0.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 14.23% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.22% | 31.58% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 40.25% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 40.67% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 37.71% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DR0.DE и ASML
Дивидендная доходность DR0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ASML в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
DR0.DE Deutsche Rohstoff AG | 1.81% | 4.08% | 5.45% | 4.01% | 2.31% | 0.00% | 1.17% | 4.65% | 4.61% | 3.01% | 2.08% | 3.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DR0.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Rohstoff AG и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DR0.DE and ASML have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DR0.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор