PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с SDSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQEIX с SDSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX).

DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. SDSCX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и SDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQEIX и SDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		-4.68%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%26.74%

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SDSCX с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции DQEIX уступали акциям SDSCX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.84% соответственно.

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%

SDSCX

1 день
3.99%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-4.45%
1 год
16.45%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIERXDQEIX с DISRXDQEIX с DIBRX
Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с VMVAXSDSCX с DIBRXSDSCX с SDGIXSDSCX с DRLIXSDSCX с DIERXSDSCX с DGLRX

Сравнение комиссий DQEIX и SDSCX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SDSCX в 0.70%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DQEIX vs. SDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXSDSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.70

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.18

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.84

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

3.26

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. SDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SDSCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и SDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXSDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.70

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.10

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.00

+0.42

Корреляция

Корреляция между DQEIX и SDSCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и SDSCX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности SDSCX в 54.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		54.86%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и SDSCX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и SDSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQEIXSDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-99.19%

+46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-19.60%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-45.77%

+27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-48.25%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-88.62%

+80.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-75.09%

+67.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.08%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и SDSCX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) составляет 4.62%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQEIXSDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.00%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

16.07%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

24.66%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

24.53%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

24.15%

-9.57%