Сравнение DPYG.L с IDUP.L
DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds from iShares - DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged) while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYG.L returned 1.77%/yr vs 4.33%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DPYG.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYG.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYG.L торгуется в GBP, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYG.L показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%.
DPYG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
IDUP.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам DPYG.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.89% | 7.23% | 2.09% | 9.63% | -23.02% | 27.74% | -13.69% | 19.26% | 3.27% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.71% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -15.29% | 43.12% | -13.53% | 16.77% | 17.02% |
Correlation
The correlation between DPYG.L and IDUP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between DPYG.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYG.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
DPYG.L
IDUP.L
Сравнение DPYG.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPYG.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.29 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.66 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPYG.L и IDUP.L
Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.46%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYG.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.46% | -59.86% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -6.47% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -21.22% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -28.14% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -11.10% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYG.L и IDUP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) составляет 3.50%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DPYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYG.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.33% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.91% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 13.83% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.71% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.91% | -2.52% |
Сравнение комиссий DPYG.L и IDUP.L
DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYG.L и IDUP.L
Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что сопоставимо с доходностью IDUP.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.79% | 3.02% | 3.10% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
DPYG.L and IDUP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Their fees differ too: 0.64% for DPYG.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYG.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор