PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYG.L с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYG.L с GLRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged) while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYG.L returned 1.37%/yr vs 2.44%/yr for GLRE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DPYG.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYG.L и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYG.L торгуется в GBP, в то время как GLRE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYG.L показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у GLRE.L с доходностью 7.04%.

DPYG.L

1 день
0.24%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.96%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.15%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYG.L и GLRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.70%7.38%2.06%9.46%-22.94%27.74%-13.64%19.27%1.57%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		7.01%2.13%1.21%5.68%-16.37%31.85%-13.50%15.95%7.87%

Correlation

The correlation between DPYG.L and GLRE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between DPYG.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYG.L и GLRE.L

Секторы
DPYG.L
GLRE.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

DPYG.L
100.0%
GLRE.L
99.9%

Финансовые услуги

DPYG.L
0.1%
GLRE.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

DPYG.L
0.0%
GLRE.L

-

Сырьевые материалы

DPYG.L

-

GLRE.L

-

Коммуникационные услуги

DPYG.L

-

GLRE.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYG.L

-

GLRE.L

-

Энергетика

DPYG.L

-

GLRE.L

-

Здравоохранение

DPYG.L

-

GLRE.L

-

Промышленность

DPYG.L

-

GLRE.L
0.0%

Технологии

DPYG.L

-

GLRE.L

-

Коммунальные услуги

DPYG.L

-

GLRE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с HPRD.LDPYG.L с HPRO.LDPYG.L с EPRA.L
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L

Доходность на риск

DPYG.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYG.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYG.LGLRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.06

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.55

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.68

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

5.37

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYG.L vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYG.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRE.L равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYG.L и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYG.LGLRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DPYG.L и GLRE.L

Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки GLRE.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и GLRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYG.LGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-36.91%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-7.79%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-17.16%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-27.71%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.45%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-10.05%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.44%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYG.L и GLRE.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеют волатильность 3.43% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYG.LGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.51%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.62%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.38%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.68%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.96%

+0.47%

Сравнение комиссий DPYG.L и GLRE.L

DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GLRE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYG.L и GLRE.L

Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности GLRE.L в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%0.00%0.00%0.00%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%

Часто задаваемые вопросы

DPYG.L and GLRE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.64% for DPYG.L and 0.40% for GLRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYG.L и GLRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор