Сравнение DPYE.L с VPN.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DPYE.L returned 7.88%/yr vs 26.08%/yr for VPN.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 33.30%.
DPYE.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -12.91%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 33.30%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPYE.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11.80% | 5.33% | 0.90% | 7.96% | -23.49% | 2.74% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 33.30% | 13.97% | 21.04% | 14.16% | -26.09% | 2.69% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and VPN.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between DPYE.L and VPN.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
VPN.L
Сравнение DPYE.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPYE.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.04 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 9.37 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и VPN.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VPN.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -29.43% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -15.17% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -28.90% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -15.17% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -12.72% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.93% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и VPN.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 3.31%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 7.41% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 16.91% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 23.43% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 21.59% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 21.59% | -4.32% |
Сравнение комиссий DPYE.L и VPN.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и VPN.L
Ни DPYE.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and VPN.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор