Сравнение DPYE.L с IDUP.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds from iShares - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.52%/yr vs 4.51%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 22.76%.
DPYE.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
IDUP.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11.80% | 5.33% | 0.90% | 7.96% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 2.14% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 22.76% | -9.90% | 11.65% | 9.65% | -19.60% | 52.38% | -18.26% | 24.13% | 16.21% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and IDUP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between DPYE.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
IDUP.L
Сравнение DPYE.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPYE.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.67 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.50 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и IDUP.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -66.93% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -6.35% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -23.12% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -31.30% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -13.49% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.74% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и IDUP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 3.31%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.90% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.56% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 13.91% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.10% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.48% | -3.21% |
Сравнение комиссий DPYE.L и IDUP.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и IDUP.L
DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and IDUP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор