PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с GLRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 2.28%/yr for GLRE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как GLRE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у GLRE.L с доходностью 7.83%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.76%
1 год
8.67%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

GLRE.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.59%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.01%
1 год
10.18%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и GLRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		7.84%-3.09%6.04%7.90%-20.63%40.39%-18.23%23.26%7.01%

Correlation

The correlation between DPYE.L and GLRE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between DPYE.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и GLRE.L

Секторы
DPYE.L
GLRE.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
GLRE.L
99.9%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
GLRE.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
GLRE.L

-

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

GLRE.L

-

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

GLRE.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

GLRE.L

-

Энергетика

DPYE.L

-

GLRE.L

-

Здравоохранение

DPYE.L

-

GLRE.L

-

Промышленность

DPYE.L

-

GLRE.L
0.0%

Технологии

DPYE.L

-

GLRE.L

-

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

GLRE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L

Доходность на риск

DPYE.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LGLRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.81

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.19

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

4.11

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRE.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LGLRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и GLRE.L

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке GLRE.L в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и GLRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-42.68%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.82%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-19.31%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-30.84%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.84%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-11.31%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.47%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и GLRE.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) имеют волатильность 3.37% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.20%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.49%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.04%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.34%

-0.10%

Сравнение комиссий DPYE.L и GLRE.L

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GLRE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и GLRE.L

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and GLRE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.40% for GLRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и GLRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор