Сравнение DPYE.L с GLRA.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 2.29%/yr for GLRA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for GLRA.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и GLRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как GLRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у GLRA.L с доходностью 8.20%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
GLRA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPYE.L и GLRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | -1.56% |
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 8.20% | -3.02% | 5.80% | 8.05% | -20.69% | 40.03% | -18.04% | -1.40% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and GLRA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between DPYE.L and GLRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYE.L и GLRA.L
Секторы
DPYE.L
GLRA.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DPYE.L
GLRA.L
Финансовые услуги
DPYE.L
GLRA.L
Потребительский циклический сектор
DPYE.L
GLRA.L
-
Сырьевые материалы
DPYE.L
-
GLRA.L
-
Коммуникационные услуги
DPYE.L
-
GLRA.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYE.L
-
GLRA.L
-
Энергетика
DPYE.L
-
GLRA.L
-
Здравоохранение
DPYE.L
-
GLRA.L
-
Промышленность
DPYE.L
-
GLRA.L
Технологии
DPYE.L
-
GLRA.L
-
Коммунальные услуги
DPYE.L
-
GLRA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. GLRA.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
GLRA.L
Сравнение DPYE.L c GLRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | GLRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 4.36 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и GLRA.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки GLRA.L в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и GLRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -38.02% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.11% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -19.31% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -31.07% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -7.71% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -15.53% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.37% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и GLRA.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 3.37%, в то время как у SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.66% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.06% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.38% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 16.25% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.94% | -3.70% |
Сравнение комиссий DPYE.L и GLRA.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GLRA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и GLRA.L
Ни DPYE.L, ни GLRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and GLRA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLRA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLRA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.40% for GLRA.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и GLRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор