Сравнение DPREX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции DPREX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.08% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и MHEIX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
DPREX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
DPREX
MHEIX
Сравнение DPREX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.10 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.58 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.55 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 4.63 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.10 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и MHEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и MHEIX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MHEIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и MHEIX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -16.95% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -4.54% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -13.62% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -16.95% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -4.36% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -2.48% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.52% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и MHEIX
Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что DPREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.60% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 5.77% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 6.45% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 5.54% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 5.21% | +8.00% |