Сравнение DPRE с RWR
DPRE (Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds. DPRE is actively managed, while RWR is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPRE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности DPRE и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.35%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам DPRE и RWR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 8.26% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 10.58% |
Correlation
The correlation between DPRE and RWR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPRE vs. RWR — Ранг доходности на риск
DPRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWR
Сравнение DPRE c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF (DPRE) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPRE | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPRE и RWR
Максимальная просадка DPRE за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPRE и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.57% | -74.92% | +71.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -13.05% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPRE и RWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 14.29% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 19.09% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 21.56% | -6.06% |
Сравнение комиссий DPRE и RWR
DPRE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPRE и RWR
Дивидендная доходность DPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RWR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
DPRE and RWR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for DPRE.
RWR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.58% for DPRE.
They also come from different issuers: Virtus and State Street. Their fees differ too: 0.59% for DPRE and 0.25% for RWR.
Подберите оптимальное распределение для DPRE и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор