Сравнение DPDFX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 0.88% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции DPDFX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.35% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
PGSIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и PGSIX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
DPDFX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
DPDFX
PGSIX
Сравнение DPDFX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.91 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.87 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и PGSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и PGSIX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PGSIX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.16% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и PGSIX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -22.28% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.85% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -21.57% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -22.28% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.86% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.62% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.25% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и PGSIX
Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.54%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.91% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 3.44% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 5.95% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.96% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.91% | -0.89% |