Сравнение DPDFX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 2.54% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 2.72% против 11.95% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
FGINX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и FGINX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
DPDFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
DPDFX
FGINX
Сравнение DPDFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.77 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.38 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.28 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 9.83 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.77 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.99 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.53 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и FGINX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и FGINX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FGINX в 11.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 11.08% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и FGINX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -54.80% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -11.56% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -16.21% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -37.37% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -7.34% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -9.74% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.68% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и FGINX
Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.54%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.56% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 8.83% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 16.14% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 14.86% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 17.03% | -12.01% |