PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с TNBMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.06%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%0.71%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

DODLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.11%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.23%
10 лет*
4.91%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий DODLX и TNBMX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.32

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.57

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.85

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

12.61

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.32

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.86

-0.07

Корреляция

Корреляция между DODLX и TNBMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и TNBMX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.08%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и TNBMX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-15.78%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.32%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.48%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.09%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.16%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и TNBMX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.15%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.80%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

2.71%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

3.60%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.33%

+1.44%