PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с NTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с NTR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Nutrien Ltd. (NTR.TO).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и NTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Nutrien Ltd. (NTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и NTR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
NTR.TO
Nutrien Ltd.		21.73%43.43%-17.07%-20.09%-0.36%28.97%
Разные валюты инструментов

DODEX торгуется в USD, в то время как NTR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у NTR.TO с доходностью 23.25%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
23.25%
6 месяцев
35.48%
1 год
57.64%
3 года*
4.75%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с NTR.TO:
NTR.TO с COW.TONTR.TO с DOL.TONTR.TO с MG.TONTR.TO с QSR.TONTR.TO с SPYNTR.TO с CFNTR.TO с CCO.TO

Доходность на риск

DODEX vs. NTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NTR.TO
Ранг доходности на риск NTR.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c NTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Nutrien Ltd. (NTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXNTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.87

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.52

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

4.37

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

10.55

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. NTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа NTR.TO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и NTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXNTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.87

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между DODEX и NTR.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и NTR.TO

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности NTR.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%
NTR.TO
Nutrien Ltd.		2.91%3.58%4.63%3.80%3.05%2.92%3.96%3.74%3.36%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и NTR.TO

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки NTR.TO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и NTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXNTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-54.00%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.60%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-17.03%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-23.20%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.82%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и NTR.TO

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR.TO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXNTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

13.76%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

25.33%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

31.05%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

33.84%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

34.11%

-17.37%