PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

DOCT и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и ZAPR

2026 (YTD)2025
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%15.18%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий DOCT и ZAPR

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

DOCT vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.55

-2.04

Корреляция

Корреляция между DOCT и ZAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и ZAPR

Ни DOCT, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и ZAPR

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-1.72%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.10%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

2.62%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

2.62%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

2.62%

+46.71%