Сравнение DOCT.L с LDUK.L
DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DOCT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCT.L returned -3.81%/yr vs 8.16%/yr for LDUK.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DOCT.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for LDUK.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCT.L и LDUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOCT.L торгуется в USD, в то время как LDUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDUK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOCT.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LDUK.L с доходностью 2.75%.
DOCT.L
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
LDUK.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCT.L и LDUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.41% | 24.88% | 1.98% | -1.20% | -33.86% | -2.28% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 2.75% | 31.88% | 14.20% | 13.93% | -13.46% | 2.79% |
Correlation
The correlation between DOCT.L and LDUK.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between DOCT.L and LDUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOCT.L и LDUK.L
Секторы
DOCT.L
LDUK.L
Здравоохранение
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
DOCT.L
LDUK.L
-
Технологии
DOCT.L
LDUK.L
Сырьевые материалы
DOCT.L
-
LDUK.L
Коммуникационные услуги
DOCT.L
-
LDUK.L
Потребительский циклический сектор
DOCT.L
-
LDUK.L
Потребительский защитный сектор
DOCT.L
-
LDUK.L
Энергетика
DOCT.L
-
LDUK.L
-
Финансовые услуги
DOCT.L
-
LDUK.L
Промышленность
DOCT.L
-
LDUK.L
Недвижимость
DOCT.L
-
LDUK.L
-
Коммунальные услуги
DOCT.L
-
LDUK.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCT.L vs. LDUK.L — Ранг доходности на риск
DOCT.L
LDUK.L
Сравнение DOCT.L c LDUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCT.L | LDUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.88 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.06 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCT.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.69 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DOCT.L и LDUK.L
Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки LDUK.L в -33.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и LDUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCT.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -33.32% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -13.36% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.80% | -15.30% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.82% | -33.32% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.74% | -2.61% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -7.96% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.84% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT.L и LDUK.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCT.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.26% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 13.71% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 16.88% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 19.96% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 19.96% | +4.80% |
Сравнение комиссий DOCT.L и LDUK.L
DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LDUK.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT.L и LDUK.L
DOCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.79% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
DOCT.L and LDUK.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.
DOCT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while LDUK.L is Europe Equities. DOCT.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.49% for DOCT.L and 0.25% for LDUK.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCT.L и LDUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор