Сравнение LDUK.L с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
LDUK.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDUK.L и IUKD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUK.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | -2.22% | 22.62% | 16.13% | 8.22% | -3.33% | 6.07% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.23% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUK.L показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 4.23%.
LDUK.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUKD.L
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUK.L и IUKD.L
LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Доходность на риск
LDUK.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
LDUK.L
IUKD.L
Сравнение LDUK.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUK.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.14 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.68 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.00 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 11.87 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUK.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.14 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между LDUK.L и IUKD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUK.L и IUKD.L
Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IUKD.L в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 5.05% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.66% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок LDUK.L и IUKD.L
Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и IUKD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUK.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -61.95% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -9.92% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.08% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -15.07% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.51% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUK.L и IUKD.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUK.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.31% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 8.71% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 13.56% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.87% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.22% | -1.61% |