PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUK.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUK.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUK.L и IUKD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF
-2.22%22.62%16.13%8.22%-3.33%6.07%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.23%32.12%12.27%5.81%-1.44%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, LDUK.L показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 4.23%.


LDUK.L

1 день
2.86%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.16%
3 года*
14.63%
5 лет*
10 лет*

IUKD.L

1 день
1.27%
1 месяц
-5.03%
С начала года
4.23%
6 месяцев
14.22%
1 год
29.16%
3 года*
17.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

iShares UK Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий LDUK.L и IUKD.L

LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.


Доходность на риск

LDUK.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUK.L
Ранг доходности на риск LDUK.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUK.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUK.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUK.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUK.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUK.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUK.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDUK.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.14

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.68

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.00

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

11.87

-6.15

LDUK.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUK.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUK.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDUK.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.14

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.27

+0.43

Корреляция

Корреляция между LDUK.L и IUKD.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUK.L и IUKD.L

Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IUKD.L в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF
5.05%4.87%4.43%5.14%5.87%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.66%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок LDUK.L и IUKD.L

Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и IUKD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LDUK.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-61.95%

+44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-9.92%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.08%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-15.07%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUK.L и IUKD.L

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDUK.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.31%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.71%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.56%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.87%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.22%

-1.61%