Сравнение DOCG.L с XLVP.L
DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCG.L returned -2.78%/yr vs 6.90%/yr for XLVP.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCG.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCG.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCG.L показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -1.84%.
DOCG.L
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам DOCG.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.55% | 16.50% | 3.57% | -6.64% | -25.94% | 1.46% | 63.33% | 0.69% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 5.90% |
Correlation
The correlation between DOCG.L and XLVP.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between DOCG.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOCG.L и XLVP.L
Секторы
DOCG.L
XLVP.L
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DOCG.L
XLVP.L
Технологии
DOCG.L
XLVP.L
-
Сырьевые материалы
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Потребительский защитный сектор
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
DOCG.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCG.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
DOCG.L
XLVP.L
Сравнение DOCG.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCG.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.41 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.56 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCG.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.48 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DOCG.L и XLVP.L
Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCG.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -19.67% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -11.56% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -19.67% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -19.67% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -4.97% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.11% | -4.62% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 4.57% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCG.L и XLVP.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCG.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.43% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 10.54% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 14.76% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 14.25% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 15.85% | +7.60% |
Сравнение комиссий DOCG.L и XLVP.L
DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCG.L и XLVP.L
Ни DOCG.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCG.L and XLVP.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for DOCG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for DOCG.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCG.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор