PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNYMX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNYMX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

DNYMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 июн. 2015 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DNYMX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNYMX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		0.57%2.69%2.87%2.76%-1.17%-0.14%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DNYMX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

DNYMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
2.87%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.34%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA NY Municipal Bond Portfolio

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DNYMX:
DNYMX с NYFDNYMX с DFIVXDNYMX с DFQTXDNYMX с NPVDNYMX с DCARXDNYMX с DFIEXDNYMX с BATVX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с ROBNXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAX

Сравнение комиссий DNYMX и FSMUX

DNYMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DNYMX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNYMX
Ранг доходности на риск DNYMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNYMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNYMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNYMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNYMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNYMX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNYMXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.49

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

0.69

+4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.15

+1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

0.28

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.17

0.78

+19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNYMX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNYMX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNYMX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNYMXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.49

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.01

+1.30

Корреляция

Корреляция между DNYMX и FSMUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNYMX и FSMUX

Дивидендная доходность DNYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		2.74%2.36%2.73%1.92%0.70%0.59%1.06%1.31%1.21%1.04%1.08%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNYMX и FSMUX

Максимальная просадка DNYMX за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNYMX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNYMXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-16.27%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-5.30%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.23%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-5.61%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

1.96%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DNYMX и FSMUX

Текущая волатильность для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) составляет 0.21%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DNYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNYMXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.09%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

2.14%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

6.65%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

4.67%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

4.67%

-3.61%