Сравнение DNVYX с MGTIX
DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and MGTIX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DNVYX returned 15.10%/yr vs 14.78%/yr for MGTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.45%/yr for MGTIX.
Доходность
Сравнение доходности DNVYX и MGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNVYX показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у MGTIX с доходностью -4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNVYX имеют среднегодовую доходность 15.10%, а акции MGTIX немного отстают с 14.78%.
DNVYX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.10%
MGTIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам DNVYX и MGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.10% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | -4.46% | 10.23% | 27.38% | 24.40% | -18.99% | 26.41% | 22.84% | 40.17% | 1.07% | 28.97% |
Correlation
The correlation between DNVYX and MGTIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.86 |
The correlation between DNVYX and MGTIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNVYX vs. MGTIX — Ранг доходности на риск
DNVYX
MGTIX
Сравнение DNVYX c MGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNVYX | MGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.27 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 0.85 | +12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNVYX и MGTIX
Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, примерно равная максимальной просадке MGTIX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и MGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNVYX | MGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.41% | -60.05% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -13.71% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.65% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -26.52% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -32.42% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -6.45% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -17.10% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.27% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNVYX и MGTIX
Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 3.80%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNVYX | MGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.04% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 10.65% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.17% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.61% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.20% | +2.88% |
Сравнение комиссий DNVYX и MGTIX
DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MGTIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNVYX и MGTIX
Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности MGTIX в 11.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.65% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 11.59% | 11.08% | 16.84% | 4.17% | 4.59% | 10.30% | 7.43% | 7.38% | 10.72% | 6.83% | 5.00% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
DNVYX and MGTIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGTIX has higher volatility (5.04%) compared to DNVYX (3.80%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs MGTIX's -60.05%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNVYX и MGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор