PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с DSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с DSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and DSTIX (BNY Mellon Short Term Income Fund) are both mutual funds - DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DSTIX is a Short-Term Bond fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.01%/yr vs 2.09%/yr for DSTIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for DSTIX.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и DSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у DSTIX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DNLDX превзошли акции DSTIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.09% соответственно.

DNLDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.00%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.01%

DSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.16%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и DSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.73%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		0.77%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%

Correlation

The correlation between DNLDX and DSTIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1992 г.

-0.00

The correlation between DNLDX and DSTIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

BNY Mellon Short Term Income Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX
Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DBMYXDSTIX с DNLAXDSTIX с DISSXDSTIX с DTGRXDSTIX с DRGVXDSTIX с DRRIX

Доходность на риск

DNLDX vs. DSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c DSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXDSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.96

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.57

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.42

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

9.35

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. DSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и DSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXDSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.39

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и DSTIX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки DSTIX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и DSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXDSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-8.77%

-54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-1.73%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-1.73%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-8.77%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-8.77%

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-0.86%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.45%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и DSTIX

BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXDSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.64%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

1.55%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

2.13%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

2.59%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

2.32%

+17.19%

Сравнение комиссий DNLDX и DSTIX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DSTIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и DSTIX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности DSTIX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.45%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.62%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%

Часто задаваемые вопросы

DNLDX and DSTIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (3.36%) compared to DSTIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs DSTIX's -8.77%.

DSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и DSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор