PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции DRGVX по среднегодовой доходности: 14.25% против 12.96% соответственно.

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV

Сравнение комиссий DNLAX и DRGVX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DNLAX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.07

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.54

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.56

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

6.92

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DRGVX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между DNLAX и DRGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и DRGVX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DRGVX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и DRGVX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-42.60%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-12.22%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-17.01%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-42.60%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.62%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-4.39%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.76%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и DRGVX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.71%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

9.13%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

16.88%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

15.60%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

18.82%

+6.76%