PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMTFX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMTFX с FXIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).

DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DMTFX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMTFX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		-0.80%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, DMTFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции DMTFX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.78% соответственно.

DMTFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.04%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.49%

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DEMIXDMTFX с TFCYXDMTFX с DMREXDMTFX с FHMIXDMTFX с DEVLXDMTFX с DDVIXDMTFX с WMGAX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Сравнение комиссий DMTFX и FXIEX

DMTFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

DMTFX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMTFX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMTFXFXIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.57

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.82

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

1.61

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMTFX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMTFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FXIEX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMTFX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMTFXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.39

Корреляция

Корреляция между DMTFX и FXIEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMTFX и FXIEX

Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FXIEX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.40%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMTFX и FXIEX

Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и FXIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMTFXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.92%

-15.25%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.11%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-15.25%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-15.25%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.01%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.92%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.84%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DMTFX и FXIEX

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMTFXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.07%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.33%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

5.73%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

4.30%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

4.07%

+1.90%