PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMTFX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMTFX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DMTFX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMTFX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		-0.80%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, DMTFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DMTFX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 2.49% против 12.18% соответственно.

DMTFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.04%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.49%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DEMIXDMTFX с TFCYXDMTFX с DMREXDMTFX с FHMIXDMTFX с DDVIXDMTFX с DEVLXDMTFX с CXHYX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAXFGINX с VWNAX

Сравнение комиссий DMTFX и FGINX

DMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund

Доходность на риск

DMTFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMTFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMTFXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.84

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.47

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.55

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

10.90

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMTFX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMTFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMTFX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMTFXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.84

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.42

Корреляция

Корреляция между DMTFX и FGINX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMTFX и FGINX

Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.40%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок DMTFX и FGINX

Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMTFXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.92%

-54.80%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-11.56%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-16.21%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-37.37%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-5.46%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-9.74%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.70%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DMTFX и FGINX

Текущая волатильность для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) составляет 1.60%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMTFXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

4.24%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.01%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

16.22%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

14.88%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

17.04%

-11.07%