PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMSFX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMSFX с SPATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, DMSFX returned 4.23%/yr vs 8.84%/yr for SPATX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DMSFX charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.

Доходность

Сравнение доходности DMSFX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMSFX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 8.21%.

DMSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

SPATX

1 день
0.15%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.30%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMSFX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		0.62%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-5.65%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		8.21%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Correlation

The correlation between DMSFX and SPATX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.04

The correlation between DMSFX and SPATX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DCFFXDMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DSMFX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPUBXSPATX с ADANXSPATX с TNMAXSPATX с SPYSPATX с IALTSPATX с SPILXSPATX с SPUSX

Доходность на риск

DMSFX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMSFX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMSFXSPATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.89

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
5.99

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.80

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

9.95

-7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

35.92

-29.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMSFX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMSFX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMSFX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMSFXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.89

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.20

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DMSFX и SPATX

Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и SPATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMSFXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-11.67%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.45%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-5.89%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-5.89%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.70%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.40%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DMSFX и SPATX

Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.47%, в то время как у Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMSFXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.27%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.85%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

3.73%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

6.27%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

6.05%

-1.02%

Сравнение комиссий DMSFX и SPATX

DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMSFX и SPATX

Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPATX в 2.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.73%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.82%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMSFX and SPATX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPATX has higher volatility (1.27%) compared to DMSFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DMSFX dropped -21.11% vs SPATX's -11.67%.

SPATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMSFX и SPATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор