Сравнение DMREX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.27% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и NMTRX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
DMREX
NMTRX
Сравнение DMREX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.84 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.16 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.99 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.89 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.84 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.10 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и NMTRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и NMTRX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и NMTRX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -16.36% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -4.75% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -16.36% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -16.36% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.25% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.93% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.62% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и NMTRX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.07% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.82% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 4.93% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.97% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.38% | -1.24% |