PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с FSMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMREX с FSMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX).

DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DMREX и FSMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и FSMNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%0.07%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.50%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FSMNX с доходностью -0.50%.

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

FSMNX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.07%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX
Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с FSPGXFSMNX с FZROXFSMNX с NPVFSMNX с BMN

Сравнение комиссий DMREX и FSMNX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSMNX в 0.36%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DMREX vs. FSMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c FSMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMREXFSMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.95

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.29

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.21

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.35

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMREX vs. FSMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FSMNX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и FSMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMREXFSMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.95

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.26

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между DMREX и FSMNX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и FSMNX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FSMNX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.36%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и FSMNX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки FSMNX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и FSMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMREXFSMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-15.85%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-4.57%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-15.85%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.68%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.71%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.27%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и FSMNX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMREXFSMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.18%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.80%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

4.71%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

4.09%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.64%

-1.50%