Сравнение DMREX с FNYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. FNYPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и FNYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и FNYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
FNYPX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M | -0.54% | 4.66% | 0.82% | 6.98% | -11.23% | 2.07% | 3.85% | 7.51% | 0.01% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FNYPX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции FNYPX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.58% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
FNYPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и FNYPX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNYPX в 0.74%.
Доходность на риск
DMREX vs. FNYPX — Ранг доходности на риск
DMREX
FNYPX
Сравнение DMREX c FNYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | FNYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.82 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.10 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.94 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.99 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | FNYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.82 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.10 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и FNYPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и FNYPX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FNYPX в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
FNYPX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M | 2.65% | 3.43% | 2.11% | 2.17% | 1.62% | 2.27% | 2.49% | 2.59% | 2.53% | 3.36% | 3.93% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и FNYPX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки FNYPX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и FNYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | FNYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -17.16% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -5.19% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -16.27% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -16.27% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.84% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.17% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.63% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и FNYPX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | FNYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.35% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.89% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.19% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.27% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.23% | -1.09% |