Сравнение DMREX с CFNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и CFNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и CFNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | -0.75% | 2.54% | 1.13% | 7.39% | -6.28% | -0.04% | 3.22% | 5.39% | 0.96% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CFNTX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции CFNTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.45% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
CFNTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и CFNTX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFNTX в 0.76%.
Доходность на риск
DMREX vs. CFNTX — Ранг доходности на риск
DMREX
CFNTX
Сравнение DMREX c CFNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | CFNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.72 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.95 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.72 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.35 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.72 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.26 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и CFNTX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и CFNTX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности CFNTX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | 2.51% | 2.38% | 2.64% | 5.32% | 2.05% | 1.95% | 1.79% | 2.53% | 2.27% | 2.52% | 3.03% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и CFNTX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки CFNTX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и CFNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -16.08% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -4.16% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -9.99% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -9.99% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.33% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.10% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.27% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и CFNTX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.18% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.56% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.94% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.20% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.15% | -0.01% |