Сравнение DMREX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.01% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и APUSX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
DMREX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
DMREX
APUSX
Сравнение DMREX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.83 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 10.29 | -7.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 5.18 | -3.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 15.80 | -12.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 57.18 | -47.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.83 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и APUSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и APUSX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и APUSX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -1.64% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -0.20% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -1.45% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.10% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.30% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.06% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и APUSX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.10% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.53% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 1.09% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.24% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.14% | +2.00% |