PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMNBX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMNBX с FGNSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DMNBX (DFA MN Municipal Bond Portfolio) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DMNBX returned 1.16%/yr vs 2.09%/yr for FGNSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DMNBX charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.

Доходность

Сравнение доходности DMNBX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMNBX показывает доходность 0.79%, а FGNSX немного ниже – 0.77%.

DMNBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.38%
3 года*
2.51%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMNBX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMNBX
DFA MN Municipal Bond Portfolio		0.79%2.50%2.23%2.65%-2.03%-0.31%2.01%3.30%0.81%0.00%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Correlation

The correlation between DMNBX and FGNSX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.28

The correlation between DMNBX and FGNSX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA MN Municipal Bond Portfolio

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с DMNBX:
DMNBX с DFSMXDMNBX с BATVXDMNBX с DFCMXDMNBX с NPVDMNBX с DFABXDMNBX с DFIEXDMNBX с DFQTX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX

Доходность на риск

DMNBX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMNBX
Ранг доходности на риск DMNBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMNBX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMNBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMNBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMNBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMNBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMNBX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMNBXFGNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
3.10

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.74
7.76

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.49

2.91

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

6.42

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

28.84

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMNBX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMNBX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMNBX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMNBXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.11

-1.47

Просадки

Сравнение просадок DMNBX и FGNSX

Максимальная просадка DMNBX за все время составила -47.47%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMNBX и FGNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMNBXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.47%

-2.35%

-45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.50%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-2.35%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.90%

-2.35%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

0.00%

-40.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-0.25%

-43.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.91%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DMNBX и FGNSX

Текущая волатильность для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) составляет 0.22%, в то время как у Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DMNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMNBXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.39%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.70%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

1.03%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

2.06%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

1.65%

+14.02%

Сравнение комиссий DMNBX и FGNSX

DMNBX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMNBX и FGNSX

Дивидендная доходность DMNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью FGNSX в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMNBX
DFA MN Municipal Bond Portfolio		2.35%2.06%2.10%1.48%0.89%0.79%1.60%1.14%1.10%0.34%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMNBX and FGNSX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGNSX has higher volatility (0.39%) compared to DMNBX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DMNBX dropped -47.47% vs FGNSX's -2.35%.

DMNBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMNBX и FGNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор