PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

DMEC.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		4.30%31.87%16.56%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%16.37%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

DMEC.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-4.55%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и ZCN.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.29

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.89

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.22

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.77

14.47

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.66

+1.45

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и ZCN.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.03%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-37.18%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.02%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.29%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-4.80%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.46%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и ZCN.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.82% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.62%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.90%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.29%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.01%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

14.96%

-1.89%