PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с XCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

DMEC.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и XCS.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		4.30%31.87%16.56%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%.

DMEC.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-4.55%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий DMEC.TO и XCS.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.41

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.84

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.99

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.77

13.77

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.21

+1.89

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и XCS.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.03%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и XCS.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-61.18%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.58%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-9.68%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-17.08%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.23%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) составляет 5.82%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.74%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

19.79%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

24.32%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

20.41%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

20.49%

-7.42%