PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с XCG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

DMEC.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и XCG.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		-0.53%9.37%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью -0.53%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCG.TO

1 день
4.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-4.57%
1 год
8.84%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и XCG.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.41

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.68

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.65

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

2.30

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.41

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.36

+1.72

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и XCG.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и XCG.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности XCG.TO в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и XCG.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-52.64%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-15.27%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-9.53%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-10.90%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.32%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) составляет 6.14%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

8.76%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

17.47%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

21.60%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

15.61%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

16.36%

-3.28%