PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DMCY с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCY с VPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democracy International Fund ETF (DMCY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

DMCY и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMCY - это пассивный фонд от Democracy Investment Management LLC, который отслеживает доходность Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMCY или VPL.

Корреляция

Корреляция между DMCY и VPL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DMCY и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democracy International Fund ETF (DMCY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMCY:

0.50

VPL:

0.40

Коэф-т Сортино

DMCY:

0.87

VPL:

0.69

Коэф-т Омега

DMCY:

1.12

VPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

DMCY:

0.62

VPL:

0.46

Коэф-т Мартина

DMCY:

1.97

VPL:

1.37

Индекс Язвы

DMCY:

4.67%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

DMCY:

17.10%

VPL:

19.17%

Макс. просадка

DMCY:

-28.61%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

DMCY:

0.00%

VPL:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, DMCY показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 9.43%.

DMCY

С начала года

10.72%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

6.75%

1 год

8.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VPL

С начала года

9.43%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

5.38%

1 год

7.62%

5 лет

8.78%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DMCY и VPL

DMCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

DMCY
Democracy International Fund ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DMCY и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCY
Ранг риск-скорректированной доходности DMCY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMCY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DMCY c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democracy International Fund ETF (DMCY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMCY на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCY и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCY и VPL

Дивидендная доходность DMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VPL в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DMCY
Democracy International Fund ETF		2.46%2.69%3.02%2.64%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.06%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DMCY и VPL

Максимальная просадка DMCY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCY и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DMCY и VPL

Democracy International Fund ETF (DMCY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что DMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...