Сравнение DMBS с DSCO
DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) and DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) are both exchange-traded funds - DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine, while DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DMBS charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for DSCO.
Доходность
Сравнение доходности DMBS и DSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMBS и DSCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.10% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between DMBS and DSCO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMBS vs. DSCO — Ранг доходности на риск
DMBS
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMBS c DSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMBS | DSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMBS и DSCO
Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки DSCO в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и DSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMBS | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -1.64% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.18% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.59% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMBS и DSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMBS | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.43% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 2.43% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 2.43% | +3.80% |
Сравнение комиссий DMBS и DSCO
DMBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DSCO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMBS и DSCO
Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DSCO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.14% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMBS and DSCO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMBS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.
DMBS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 2.26% for DSCO.
DMBS is categorized as Intermediate Core Bond, while DSCO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.49% for DMBS and 0.50% for DSCO.
Подберите оптимальное распределение для DMBS и DSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор