PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMB с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMB с FGJEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DMB и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMB и FGJEX

2026 (YTD)2025
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		-2.99%12.35%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-2.99%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DMB на уровне -2.99% и FGJEX на уровне -2.99%.

DMB

1 день
2.13%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.25%
3 года*
0.82%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
2.41%

FGJEX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Blend Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с DMB:
DMB с DHFDMB с DFPDMB с DMODMB с DSMDMB с JUESXDMB с AGRDXDMB с DIAX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с DHAMX

Сравнение комиссий DMB и FGJEX

DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund

Доходность на риск

DMB vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMB
Ранг доходности на риск DMB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMB c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMB vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.09

-1.94

Корреляция

Корреляция между DMB и FGJEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMB и FGJEX

Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FGJEX в 9.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		4.44%3.93%3.48%4.46%5.80%4.42%4.54%4.36%5.36%4.89%5.97%6.06%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.88%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMB и FGJEX

Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-8.32%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-8.32%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-1.05%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMB и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.78%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

10.78%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

10.78%

+4.38%