PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMB с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMB с FGJEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, DMB returned 14.49% vs 19.88% for FGJEX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DMB charges 0.03%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности DMB и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMB показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 7.04%.

DMB

1 день
0.36%
1 месяц
2.41%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.76%
1 год
14.49%
3 года*
5.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
2.01%

FGJEX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.10%
1 год
19.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMB и FGJEX

2026 (YTD)2025
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		2.57%12.47%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		7.04%24.15%

Correlation

The correlation between DMB and FGJEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Blend Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с DMB:
DMB с DHFDMB с DMODMB с DFPDMB с DSMDMB с AGRDXDMB с JUESXDMB с DHY
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с QUERXFGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с SEHAXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

DMB vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMB
Ранг доходности на риск DMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMB c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMBFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.91

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.70

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.51

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

10.47

-3.93

DMB vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJEX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMB и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMB и FGJEX

Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMBFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-8.32%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.32%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.56%

-1.61%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-1.05%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DMB и FGJEX

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMBFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.37%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

8.30%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

10.99%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

10.99%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

10.99%

+4.21%

Сравнение комиссий DMB и FGJEX

DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMB и FGJEX

Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FGJEX в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		4.58%3.93%3.48%4.46%5.80%4.42%4.54%4.36%5.36%4.89%5.97%6.06%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.23%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMB and FGJEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGJEX has higher volatility (3.37%) compared to DMB (1.58%). In terms of maximum drawdown, DMB dropped -40.15% vs FGJEX's -8.32%.

FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMB и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор