PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с ZSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с ZSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP).

DMAX и ZSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAX и ZSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и ZSEP

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ZSEP с доходностью -0.07%.

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJULDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJAN
Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAXZSEP с ZJAN

Сравнение комиссий DMAX и ZSEP

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZSEP в 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DMAX vs. ZSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c ZSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXZSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.95

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.86

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.99

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

15.25

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. ZSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSEP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и ZSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXZSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.95

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между DMAX и ZSEP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и ZSEP

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и ZSEP

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки ZSEP в -3.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и ZSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXZSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-3.97%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.46%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.74%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.39%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.48%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и ZSEP

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXZSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.17%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.99%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.67%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

3.41%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

3.41%

+0.15%