PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

DMAX и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAX и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и NAUG

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.91%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR

Сравнение комиссий DMAX и NAUG

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NAUG в 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DMAX vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.34

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.08

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.16

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

11.66

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NAUG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.34

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.05

+0.65

Корреляция

Корреляция между DMAX и NAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и NAUG

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как NAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и NAUG

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-12.88%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-7.94%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.74%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.30%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.47%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и NAUG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.72%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

6.20%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

12.52%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

11.66%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

11.66%

-8.10%