PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

DMAX и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMAX и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и NAPR

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZAUG
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий DMAX и NAPR

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DMAX vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.54

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.48

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.04

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

14.98

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NAPR равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.96

+0.74

Корреляция

Корреляция между DMAX и NAPR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и NAPR

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и NAPR

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-16.53%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-7.53%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.34%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.03%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и NAPR

iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеют волатильность 0.99% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.95%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.35%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

9.68%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

11.30%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

10.71%

-7.15%